25JUN2024
CANADIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-090741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 06/18/24 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF CAD 100,000) OPEN INTEREST: 351,458
COMMITMENTS
22,778 170,709 10,483 292,398 134,019 325,659 315,211 25,799 36,247
CHANGES FROM 06/11/24 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 44,071)
-14,532 3,906 1,680 60,838 40,520 47,986 46,106 -3,915 -2,035
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
6.5 48.6 3.0 83.2 38.1 92.7 89.7 7.3 10.3
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 128) 16 51 18 40 36 68 93
這是美國政府最新公布的COT
根據最新的USDCAD圖表和COT數據，制定中線及短線交易計
中線及短線交易計劃及COT分析
技術分析
關鍵支撐與阻力位：
- 支撐位：
1. 1.3600：強支撐，從歷史價格行為中可見。
2. 1.3550：多次測試的顯著支撐位。
- 阻力位：
1. 1.3750：重要阻力位。
2. 1.3800：另一個價格多次遭遇拒絕的關鍵阻力位。
技術指標：
1. 布林帶（Bollinger Bands 20, 2）： 價格接近下軌，表明可能處於超賣狀態。
2. 移動平均線：
- 短期（10, 20）：接近當前價格，表明可能處於盤整狀態。
- 長期（50, 100, 200）：價格略低於這些平均線，顯示出看跌動能。
3. 相對強弱指數（RSI 14）： 約42.94，顯示出中性市場情緒。
4. MACD： 顯示出看跌交叉，表明可能的下跌動能。
COT（交易者承諾）分析
根據最新的COT數據：
- 非商業部門（投機者）： 長倉22,778，短倉170,709，表明投機者看空。
- 商業部門（對沖者）： 長倉292,398，短倉134,019，表明對沖者看多。
- 非報告部門： 長倉25,799，短倉36,247，表明一般交易者對市場情緒
這些數據表明大部分商業交易者（對沖者）對USDCAD持看多態
中線交易計劃
進場價位：
- 建議在1.3680左右進場，這個價位接近當前市場價格。
止損位：
- 設置在1.3600，這個價位在重要支撐位之下，提供合理的風險
目標價位：
- 第一目標價位設在1.3750。
- 第二目標價位設在1.3800。
短線交易計劃
進場價位：
- 建議在1.3680左右進場。
止損位：
- 設置在1.3640，這個價位稍微低於近期支撐位。
目標價位：
- 第一目標價位設在1.3720。
- 第二目標價位設在1.3750。
升跌概率分析
價格上漲概率：55%
- 商業交易者（對沖者）和投機交易者整體看多。
- RSI處於中性但非超賣狀態。
- MACD顯示看跌交叉，但可能會逆轉。
價格下跌概率：45%
- 來自地緣政治或經濟事件的潛在風險可能影響美元或加元。
- 如果價格跌破1.3600支撐位，可能會加劇看跌動能。
由於寫的時候，USDCAD 已跌至1.3643。變得更加抵買，中線計劃1.3680 入場的止蝕就節省了40 點。
但短線的止蝕位就在1.3640 ，就沒有意義了。
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